Bankenverband zu den Ergebnissen des Stresstests

Michael Kemmer, Bankenverband: "Aufsichtliche Stresstests wie der EBA-Test können relevante Aussagen auf der Ebene der Gesamtmärkte treffen"
"Angaben zu tiefgreifende Details der Geschäftspolitik einzelner Häuser könnte die Marktvolatilität deutlich steigern"

(22.07.11) - Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat die Ergebnisse für den europäischen Bankenstresstest vorgestellt, an dem 13 Banken aus Deutschland teilgenommen haben, für zwölf gibt es Ergebnisse. Hierzu erklärt Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes:

"Aufsichtliche Stresstests wie jetzt der EBA-Test können relevante Aussagen auf der Ebene der Gesamtmärkte treffen. So bietet die Veröffentlichung vor allem Hinweise zur Widerstandsfähigkeit des gesamten europäischen Bankensystems. In dieser Richtung liefert sie der Öffentlichkeit wichtige Informationen, schafft Transparenz und trägt damit zur Vertrauensbildung bei. Insofern begrüßen wir die Anstrengungen der EBA beim diesjährigen Stresstest.

Umso bedauerlicher ist allerdings, dass bei Form und Inhalt der Veröffentlichung der Stresstest-Ergebnisse die EBA unsere Kritik nicht aufgegriffen hat und leider Angaben zu tiefgreifende Details der Geschäftspolitik einzelner Häuser offenlegt. In der derzeitigen unruhigen Lage an den Finanzmärkten kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Detailinformationen die Marktvolatilität deutlich steigern könnten. Und: Die Inhalte könnten gar zu Spekulationen gegen einzelne Institute genutzt werden.

Es handelt sich nämlich bei diesem Test um ein hypothetisches und extremes Szenario, das einheitlich und ohne Rücksicht auf unterschiedliche Portfolios auf alle Banken angewandt wird. Daher kann aus den nun vorliegenden Ergebnissen nicht automatisch abgeleitet werden, dass einzelne Institute sich rekapitalisieren müssten. Es geht beim aktuellen EBA-Stresstest auch nicht darum, die aktuelle Kapitalausstattung der Kreditinstitute zu beurteilen. Es geht vielmehr um die Frage, wie widerstandsfähig die Bank in einer extremen Stress-Situation ist, die in dieser Form kaum je eintreten wird.

Die Einzelergebnisse dürfen daher nicht überbewertet und müssen nun gründlich analysiert werden. Auch sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, ob und welche Maßnahmen sinnvoll sind. Einerseits ist es aufgrund der begrenzten Gegebenheiten der standardisierten Szenario-Technik möglich, dass ein Institut, das den Test besteht, danach in Turbulenzen gerät. Andererseits kann eine Bank, die den Test nicht besteht, dennoch ein tragfähiges Geschäftsmodell haben.

Insgesamt hat die europäische Aufsicht den Stresstest gegenüber dem Vorjahr deutlich verschärft: Die von der EBA angenommen Szenarien sind grundsätzlich angemessen und wesentlich strenger als noch 2010. Zudem wurde im Vorgriff auf die Eigenkapitalvorschriften von Basel III eine neue, strengere Eigenkapitaldefinition angewendet, die rechtlich allerdings noch keine Gültigkeit hat." (Bankenverband: ra)

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